Martingale Ea Forex Paragon

Martingale EA. Fast cant lose Mitglied seit: Dez 2006 Status: Mitglied 65 Beiträge Ich bin sicher, dass dieses System hier in irgendwo schwebt. Ich kann nicht scheinen, es zu finden. Mit allen Genie-Programmierer da draußen Im sicher jemand hat es getan oder weiß, wie es zu tun. Dieses System ist sehr einfach. Es verwendet eine martigale Artstrategie durch inkremental zunehmende Losgrößen. Es kann zufällige Eingabe oder Indikator initiiert werden. Eine Long-Short-Position wird eingegeben und wenn der Markt gegen Ihre Position geht, geben Sie eine Position in die andere Richtung mit dem Doppelten der vorherigen Lot-Eintragung ein. Wenn der Markt dann wiederum gegen Sie wieder, Sie das gleiche tun, geben Sie eine Position der anderen Richtung doppelt so hoch wie die letzte Losgröße. Ich dachte, ein Standard 10 TP und 10 SL würde gut funktionieren, wenn Sie Ihre Verdopplung Losgrößen. Nach meiner Mathe mit Standard 1010 Einstellungen. Sie könnten 11 Trades in eine Progression gehen, mit einem 1000-Konto beginnend bei .1 Losgröße, bevor Sie einen Margin-Aufruf erhalten Sie könnten 15 Trades in eine Progression gehen, mit einem 1000-Konto ab .01 Losgröße, bevor Sie einen Margin-Aufruf erhalten . Quoten sind Sie nicht innerhalb von 10 Pips für 11-15 Handelsstornierungen Bereich. Solange Sie halten Trades in der Marktrichtung (und haben genug Geld) können Sie nicht verlieren. Ich möchte eine EA gebaut, dies zu tun. Ich bin mir sicher, dass jemand schon daran gedacht und es gebaut hat. Irgendwelche Ideen oder Anmerkungen fühlen sich frei. Ich denke, das ist das Beste an Open-Source-Kommunikation. Jemand wird immer etwas denken, was du nicht getan hast. Mitglied seit Dez 2006 Status: Mitglied 65 Beiträge Sorry. Die Zahlen, die ich gerade gepostet habe, sind falsch. Mit einem 10tp10sl Sie gerade brechen, auch wenn Sie die Losgrößen verdoppeln. Sie müssten entweder A - S Schrumpfen der SL B - Erhöhung der TP c - Erhöhung der Lot-Multiplikator Heres eine Illustration für uns visuelle Lernenden In diesem die SL ist 10, aber die TP ist 20 Markt 1.8130 kaufen 1 Los 20tp10sl Markt 1.8120 verkaufen 2 Lose 20tp10sl Markt 1.8130 kaufen 4 Lose 20tp10sl Markt 1.8120 verkaufen 8 Lose 20tp10sl Markt 1.8130 kaufen 16 Lose 20tp10sl Schließlich beendet der Markt Reichweitenmarkt bewegt 30 Pips Süden. Markt 1.8120 Verkauf 32 Lose 20tp10sl Markt 1.8100 Position schließen Auftrag 1 10 Pip SL 1 Los -10 bestellen 2 10 Pip SL 2 Lose -20 bestellen 3 10 Pip SL 4 Lose -40 bestellen 4 10 Pip SL 8 Lose -80 bestellen 5 10 Pip SL 16 Lose -160 bestellen 6 20 Pip TP 32 Lose 640 ------------------------------------- Insgesamt 330 Pips in sechs Trades mit nur 30 Pips Bewegung. Mitglied seit Oct 2006 Status: Hum Ich mag Trend 217 Beiträge Es sieht immer gut aus in der Theorie. Du hast vergessen, die Ausbreitung einzuschließen) Sorry für meine schlechte englische Übersetzung :) Mitglied seit Oct 2006 Status: Hum Ich mag Trend 217 Beiträge Was passiert, wenn du mehr als 10 Trades löst: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, usw. Was Brooker 2048 Lose in Reihenfolge zu nehmen Bis zu 128 ist nicht schlecht, nachdem es kompliziert. ) Sorry für meine schlechte englische Übersetzung :) Mitglied seit Dez 2006 Status: Mitglied 65 Beiträge Im obigen Beispiel ja. Ich hatte gehofft, in dem Programm, wo die Ausbreitung in der Differenz enthalten ist Code. Also, wenn Sie handelten USDGBP. Sie stellen die Ausbreitung (mein Broker ist 4). So wäre die TP 20 und die SP 10 auf jedem Handel. Aber Sie initialisieren die Position 4 Pips aus. Also, wenn Ihre Käufe auf 1.8110 waren, würden Ihre Verkäufe auf 1.8104 sein. Im noch rechnend, aber ich denke, es würde funktionieren Joined Dez 2006 Status: Mitglied 65 Beiträge Beginnen Sie Sie Progression bei .1 Losen. Das würde Ihnen mehr Kopfraum ermöglichen. Registriert seit: Oct 2006 Status: Hum Ich mag Trend 217 Beiträge Schau dir das an, die Sache ist, wenn Sie nie verlieren ihre ok, aber wenn Sie tun, die Menge, die Sie verlieren doppelt jedes Mal, und mit nur 0,01 (1cents) viel Größe erhalten Sie Ziemlich große Menge, in kurzer Zeit. In 15 Handel erhalten Sie 1966 in verlieren Handel, nur durch die Verwendung von 1cents viel Größe. Weil Sie hinzufügen müssen Sie verlieren Handel zusammen. Ps. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber i dont think. Martingale Strategie 8211 So verwenden Sie es Learning the Martingale Handelssystem copy forexop Wenn you8217ve in Forex Trading für die Zeit, die Chancen wurden you8217ve gehört von Martingale beteiligt. Aber was ist es und wie es funktioniert In diesem Beitrag werde ich über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie es am besten in der realen Welt verwendet. Es gibt einige Gründe, warum diese Strategie für Devisenhändler attraktiv ist. Erstens kann sie unter gewissen Bedingungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber es8217s ungefähr so ​​nah, wie Sie erhalten können. Zweitens beruht sie nicht auf der Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rendite, desto geschickter Sie sind. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn Ihre Handel Kommissionierung Fähigkeiten sind nicht besser als Zufall. Und drittens tendieren Währungen dazu, in Bereichen über lange Zeiträume 8211 zu handeln, so dass die gleichen Niveaus über viele Male wiederholt werden. Wie beim Netzhandel. Dass dieses Verhalten zu dieser Strategie passt. Martingale ist eine kostengünstige Strategie. Es tut dies durch Verdopplung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die wichtige Sache, über Martingale wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rendite ist immer noch die gleiche. It8217s regiert durch Ihren Erfolg bei der Auswahl von Gewinnen Trades. Ihr könnt daraus entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste durch so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache scheint. Wie es funktioniert In Kürze: Martingale ist eine Kosten-Mittel-Strategie. Es tut dies durch Verdopplung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur auf Verdoppelung Ihre Handelsgröße gehen, bis schließlich das Schicksal Sie eine einzige gewinnende Handel wirft. An diesem Punkt, aufgrund der Verdopplung Wirkung, können Sie mit einem Gewinn zu beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einer 50:50 Chance zu gewinnen, Verse zu verlieren. Tabelle 1: Einfaches Beispiel. Ich lege einen Handel mit einem 1-Stange. Bei jedem Sieg behalte ich den Einsatz gleich bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Einsatzbetrag jedes Mal. Spieler nennen diese Verdopplung-down. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit dem I8217ve verdoppelte ich meinen Anteil jedes Mal, wenn dieses geschieht, gewinnt der Gewinn alle vorhergehenden Verluste plus den ursprünglichen Einsatz. Dies ist dank der Double-Down-Effekt. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies trifft auf die Tatsache zu, daß 2 n 2 n -1 1. Das heißt, daß die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Gewinnhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie sich für das Experimentieren mit dem Spielzeug interessieren. Hier ist meine einfache wettende Spielkalkulationstabelle: Ein grundlegendes Handelssystem Im realen Handel dort isn8217t ein strenges binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust zu schließen. Aber dies ändert nicht die grundlegende die Strategie. Sie definieren nur eine feste Bewegung der zugrunde liegenden Rate als Sie profitieren. Und Stop-Loss Ebenen. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. I8217ve setze meinen Nehmengewinn und stoppe Verlust bei 20 Pips. Tabelle 2: Mittelung der Markteintritte im fallenden Markt. Ich beginne mit einem Kauf, um die Bestellung von 1 Los auf 1.3500 zu öffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1,3480, was einen Verlust von 20 Pips ergibt. Es erreicht meine virtuelle Stop-Loss. It8217s ein virtueller Stop-Loss, da es keinen Sinn, den Handel zu schließen, und das Öffnen einer neuen für die doppelte Größe. Ich halte meine vorhandenen ein offen auf jedem Bein und fügen Sie einen neuen Handel, um die Größe zu verdoppeln. Also bei 1.3480 verdopple ich meine Handelsgröße, indem ich 1 mehr Los addiere. Das ergibt eine durchschnittliche Eintrittsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstelle von 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch die relative Menge benötigt, um re-coup die Verluste. Dies wird durch die 8220-Break-Even8221-Spalte in Tabelle 2 gezeigt. Das Break-even nähert sich einem konstanten Wert, während Sie durchschnittlich mit mehr Trades abschneiden. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell einfangen und die Verluste 8211 auch dann wieder rückgängig machen können, wenn es nur ein kleines Retracement gibt (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Verteilung von Downquot und Recovery in Aktion. Copy forexop Im Handel 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate jetzt 1.3439. Wenn die Rate dann nach oben geht auf 1.3439, erreicht es meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate auf oder über dem Break-even-Niveau ist. Meine ersten vier Trades schließen mit einem Verlust. Aber das ist genau durch den Gewinn auf den letzten Handel in der Sequenz abgedeckt. Der endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den Endgewinn ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System keine komplette Abfolge von Trades jemals verliert. Wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber ein solches System kann in der realen Welt existieren, weil es eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Menge an Zeit bedeutet. Keiner von beiden ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie eine Grenze für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze überschritten haben, wird die Handelssequenz mit einem Verlust geschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn Sie die Fähigkeit zum Drawdown einschränken, verlassen Sie sich von einem echten Martingale-System. Und dabei tun Sie8217re mit einer Annäherung that8217s anfällig für katastrophalen Ausfall. Doubling-down Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironischerweise, je größer Ihre Drawdown-Grenze, desto niedriger Ihre Wahrscheinlichkeit, einen Verlust 8211 aber desto größer, dass Verlust sein wird. Dies ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades du tust, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extremen Chancen bis 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten wird dich auslöschen. In Martingale exponentiell steigt die Handelsbelastung auf eine verlierende Sequenz. Das bedeutet in einer Sequenz von N verlieren Trades, erhöht sich Ihr Risiko-Risiko wie 2 N -1. Wenn Sie also vorzeitig aufgeben müssen, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite erhöht sich der Gewinn aus dem Gewinngewerbe nur linear. It8217s proportional zur Hälfte des Gewinns pro Trade multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit von Verlusten Verse Ihre quotdouble Downquot-Grenze. Copy forexop Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner 50 der Zeit (nicht besser als Chance) Ihre erwartete Gesamtertrag aus dem Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist der Betrag auf jedem Handel profitiert. Aber Ihre große eins aus verlieren Trades wird dies wieder auf Null setzen. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Doppel-Down-Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in Folge hätte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das bedeutet, alle 2048 Trades, Sie erwarten, einmal zu verlieren. So nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Verlust Verlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 So Ihre Chancen bleiben immer 50:50 innerhalb eines praktischen Systems. That8217s vorausgesetzt, dass Ihre Handel Kommissionierung ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung wird auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie Ihre Verluste werden alle in einem großen Hit kommen. So kann es scheinen viel schlimmer als es ist, vor allem, wenn Sie unglücklich Martingale can8217t Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Es verschiebt einfach Ihre Verluste. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert durch Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die sich im Grunde lieben, glauben oft, es sei besser, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von what8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind dies Trend nach Strategien, die doppelt auf Gewinne, und schneiden Verluste schnell. Bleiben Sie weg von Trending-Währungen Die besten Chancen für die Strategie in meiner Erfahrung kommt aus dem Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital halten, das mit sehr niedrigem Hebelwirkung ist. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um die höheren Handelsmultiplikatoren, die im Drawdown auftreten, zu widerstehen. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. Es gibt Dutzende anderer Ansichten jedoch. Einige Leute empfehlen, mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel Paare mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel, mit der Strategie der long-only Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass positive Überschlag Kredite akkumulieren, weil der großen offenen Handelsvolumen. I8217ve nie verwendet diesen Ansatz vor. Denn die Risiken sind, dass Währungspaare mit Carry-Chancen oft starken Trends folgen. Diese werden in der Regel durch steile Korrekturphasen unterbrochen, wenn Tragpositionen abgewickelt werden (Rückwärts-Positionierung). Dies kann heftig geschehen. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung in der Risikobereitschaft gibt, in denen die Mittel dazu neigen, sich von den hochverzinslichen Währungen sehr schnell zu entfernen (lesen Sie mehr über tragen Sie Handel.) Werden Sie die falsche Seite gefangen Einer dieser Korrekturen ist meines Erachtens ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in den aufstrebenden Märkten (siehe Chart 8211 öffnet sich in einem neuen Fenster). Es lohnt sich im Auge zu behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Ausbreitung 8211, die alle außer dem höchsten Ertrag Carry Trades unrentabel macht. Einige Retail-Broker don8217t sogar Kredit positiven Rollovers überhaupt. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen, die im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sind, groß sind, um Interesse zu tragen, um irgendeinen Unterschied zum Ergebnis zu bilden. Wie ich schon sagte, ist das zu riskant mit Martingale. Eine Strategie, die besser für die Trends geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeoptimierung Wie ich bereits erwähnt habe, schlug ich vor, mit Martingale Ihre wichtigste Handelsstrategie zu sein. Damit es richtig funktioniert, müssen Sie ein großes Drawdown-Limit im Verhältnis zu Ihren Handelsgrößen haben. Wenn Sie mit einem beträchtlichen Teil Ihres Kapitals handeln, riskieren Sie 8220going broke8221 auf einem der Abschwünge. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3 Jahre Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel der flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Kappung der Drawdown bei 4 der kostenlosen Cash und schrittweise Erhöhung war ich in der Lage, eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelschancen dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Beispielsweise erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse mit EURGBP und EURCHF. Im Fall der EURCHF Interventionspolitik dürfte das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt sehen. Ebenso EURGBP tendenziell über lange Reichweite gebundenen Perioden, die diese Art von 8220swing8221 Strategie favorisiert. Aber Sie müssen aufpassen, für Ausbrüche von signifikanten neuen Trends beobachten vor allem um die wichtigsten Support Resistance Ebenen. Handelspaare, die ein starkes Trendverhalten wie Yenkreuze oder Rohstoffwährungen aufweisen, können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das folgende Bild zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten, der eine 9-Rendite produziert. Beispiel für die Martingal-Strategie copy forexop Mein Programm-Trading-Modul, das effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown-Limit Ein guter Anfang zu entscheiden ist, die maximale offene Lose you8217re in der Lage zu entscheiden. Daraus können Sie die anderen Parameter erarbeiten. Um die Dinge einfach, I8217ll verwenden Kräfte von 2. Die maximale Lose wird die Anzahl der Doppel-down Beine, die stattfinden kann. So zum Beispiel, wenn Ihr Maximum ist 256 Lose, wird dies ermöglichen Verdopplung-down 8 mal 8211 oder 8 Beine. Das Verhältnis ist: Max Lose 2 Beine Wenn Sie den Endhandel bei Erreichen seines Stop-Loss schließen, wäre Ihr maximaler Drawdown dann: Drawdown lt Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße Also, mit 256 Chargen (Micro Los) , Und ein Stop-Verlust von 40 Pips, die einen maximalen Drawdown von 2.048 (abhängig von Ihrer Währung) geben würde. Tipp Die durchschnittliche Anzahl von Trades, die Sie behandeln können, vor einem Verlust ausführen, verwenden Sie die Formel 2 Legs1. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. So nach 512 Handel, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierern gegeben sogar Chancen haben. Dies würde Ihr System brechen. Sie können meinen Taschenrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und - einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen, besteht darin, ein Ratschensystem zu verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie schrittweise erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Grenze. Siehe zum Beispiel die folgende Tabelle. Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, wenn Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen nur Ihr Drawdown-Limit als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals festlegen. Warnung Da Martingale-Handel von Natur aus riskant ist, sollte Ihr Kapital in Gefahr niemals 5 Ihres Kontoguthabens überschreiten. Siehe forexop8217s Money Management Abschnitt für weitere Details. Entscheiden Sie über ein Eingangssignal Wenn die Rate eine bestimmte Strecke über der gleitenden durchschnittlichen Linie verschoben wird, gebe ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die gleitende durchschnittliche Linie bewegt, gebe ich eine Bestellung. Dieses System basiert im Wesentlichen auf falschen Ausbrüchen, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnittes, den Sie wählen, schwankt abhängig von Ihrem bestimmten Handelzeitrahmen. Dies ist ein sehr einfacher und leicht umsetzbarer Indikator. Es gibt mehr anspruchsvolle Methoden, die Sie ausprobieren könnten. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal oder anderen bewegten Durchschnitten. Persönlich finde ich die einfachsten Ansätze sind so gut wie alle anderen. Abbildung 3: Verwenden der gleitenden Durchschnittslinie als Eingabekennzeichen. Kopie forexop Welches Signal Sie verwenden möchten, es sollte darauf hinweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Retraktierens auf den ursprünglichen Trend gibt, anstatt in eine neue Richtung zu brechen. So verblassen auf Break-out-Bewegungen ist, was Sie versuchen sollten, zu erreichen. Set The Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken sind, wenn zu verdoppeln, das ist Ihre virtuelle Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Gewinn-Ebene zu schließen, wenn es zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stop-Loss bedeutet, dass Sie an diesem Punkt annehmen, dass der Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wählen Sie einen zu kleinen Wert und Sie öffnen zu viele Trades. Zu groß ein Wert und es behindert die gesamte Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Haltestellen und Gewinne auswählen, sollten letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet im Allgemeinen, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann sollte man die Geschäfte in Martingale schließen, sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System in Gewinn ist. Das heißt, wenn der Nettogewinn des offenen Handels zumindest positiv ist. Wie beim Netzhandel. Mit Martingale müssen Sie konsequent sein und behandeln die Gruppe von Trades als eine Gruppe, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinn-Gewinn-Wert, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Eine geringere Gewinn-Gewinn-Ebene, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher erreicht werden, so dass Sie schließen können, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird zusammengesetzt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. Ein kleinerer Wert kann also noch wirksam sein. Mit einem kleineren nehmen Gewinn doesn8217t verändern Ihre Risiko-Belohnung. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Gewinnschwelle Ihre Gesamt-Trade-Gewinn-Verhältnis. Simulationen Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Durchlauf kann bis zu 200 simulierte Trades durchführen. Ich begann mit einem Saldo von 1.000 und Drawdown-Limit 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich das verwendete PampL ändert, automatisch nach oben oder nach unten gezogen. Vor - und Nachteile von Martingale Warum es verwenden: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder programmiert werden können als Experten-Berater. Es hat eine statistisch berechenbare Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Wenn sie richtig angewendet wird, kann sie einen inkrementellen Gewinnstrom erzielen. Sie don8217t müssen in der Lage sein, die Marktrichtung vorherzusagen. Warum Vermeiden Sie es: Mittelung unten ist eine Strategie der Vermeidung von Verlusten, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale erhöht Ihre Gewinnchancen. Es verliert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Es beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition steigt exponentiell an. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potentiell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgewogen, aber weil der Verlust kommt in einem großen Hit kann es inakzeptabel sein. WAS IHNEN LESEN Werden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 5 Schritte, um ein erfolgreicher Händler zu werden, während Sie eine 9 bis 5 Job Werden eine erfolgreiche unabhängige Händler ist etwas, was viele Menschen streben. Sie können Ihr eigener Chef sein. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag befasst sich mit drei echten und bewährten Strategien, die Sie verwenden können, um japanische Yen zu handeln. Yen hat. Fünf Fragen zu fragen, wenn die Wahl einer Handelsstrategie Wenn Sie den Handel beginnen, eine der Dinge, die Sie wollen, ist zu entscheiden, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reduzieren Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. Divergenz Trades: MACD, RSI Reversals Dieser Beitrag befasst sich mit der Strategie des Divergenzhandels, der Oszillatoren wie MACD und RSI verwendet. Intermarket-Analyse: Beispiele in Forex, Commodities Der Handel auf Divergenzen und Konvergenzen zwischen verwandten Märkten können profitable Trades mit sehr produzieren. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, dass sie wollen, um Verluste zu begrenzen, aber immer noch halten. Wie kann ich bestimmen, porportionate Losgrößen durch die Schätzung der Retracement-Größe. Beispiel: EURUSD ist um 200 Pips aufgestiegen und ich möchte anteilige Losgrößen haben, damit ich meinen 200 Pips-Drawdown wiederherstellen kann. Meine Schätzung ist, dass Retracement wird von nur 10 oder 20 Pips, aber ich will 200 Pips von 5 Lose und nicht von einer konstanten Menge auf der Grundlage meiner Marge Gleichgewicht zu erholen. Gibt es irgendeine Formel, um rückwärts zu arbeiten und proportionale Lose für solch eine Situation zu bestimmen Danke Großer Artikel bitte ich hatte, zu wissen, was Ihre handelnden Zahlen sind, während die martingale Strategie Das System, das ich verwendete, würde niedrige einzelne Zahlrückkehr bilden. Natürlich können Sie nutzen, dass bis zu allem, was Sie wollen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ive, das für ein Paar Jahre auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 prüft. Mein Ziel ist, eine 20-25 auf der ersten Wette zu erzielen. Wenn ich zu verdoppeln, dann ändere ich mein Ziel auf nur 1, weil ich erkannte, dass es ein paar Tage nur 4 oder 5 in 10 Jahren, die schrecklich sind, wenn ich auf meinem 20-Ziel zu halten. So nehme ich an, dass, wenn der Markt gegen mich ist, dann möchte ich beenden so bald wie möglich squeezing meines möglichen Einkommens. Wenn die Hebelwirkung dann steigt: Leichte Oszillationen auf dem Preis bewegen mich leicht zu den erwarteten 20. Auf einer 200 Hebelwirkung, wenn sich der Kurs nur 0,1 in meine Richtung bewegt, gewinne ich. So, auch wenn der Trend gegen mich ist, manchmal während einer Stunde, der Preis oszilliert auf meiner Seite. Chancen auf Konkurs sind auch höher. Das ist wahr. Thats, warum, sobald ich verdoppeln, reduziere ich das Ziel auf nur 1 von 20. Tests zeigen mir, dass mit solchen Strategie reduzieren die Hälfte der Konkurs Tage, wenn ich doppelte Hebelwirkung. Eine Sache, die ich denke, dass es interessant sein könnte, ist, mehr auf den gewinnenden Wetten zu arbeiten. Ich meine, jetzt schließe ich meine Wetten, sobald sie die 20 Ziel erreichen, aber die Arbeit auf Hebelwirkung 100 oder 200 und in den richtigen Trend, ist es leicht, einen 100 oder 200 Gewinn zu machen. Irgendwelche Ideen oder bekannte Strategien darüber sind willkommen. Ist das die Martingale ea im Downloadbereich Vielen Dank für den Austausch dieser wunderbaren Artikel. Also reden Sie über Dollar Cost Averaging System oben. Aber ich denke, die maximale Drawdown ist nicht korrekt. Ist der Drawdown des letzten Handels oder der gesamte Zyklus Die Grenze ist für den gesamten Zyklus. Die TP ist nicht ein Gewinn in den regulären Sinn. Es ist der Punkt, den das System verdoppelt, so dass die Gewerke 8220 über ihm8221 offen bleiben. Mit dem Beispiel, das ich oben gegeben habe, ist dies, wie der gesamte Zyklus aussehen würde, wie vor dem Schließen: Position Größe Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Mit einer effektiven Summe von 20480 Pips (2048 Dollar bei Mikrokonto) ergibt sich folgende Formel: Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße 256 x (2 x 40) x 0,1 Ich glaube, es ist ein Tippfehler. In Ihrer Formel für maximale Drawdown, werden Sie davon ausgehen, 20 Pips TP, die 40 Pips wird, wenn es mit 1 multipliziert wird oder Sie sind davon ausgegangen, 40 Pips. Zweitens ist der Begriff maximale Menge die maximale Losgröße des 8. Handels oder der Gesamtmenge von 9 Trades (1 Originalhandel 8 Beine) Siehe die obige Erklärung. Haben Sie schon von Staged MG Manchmal auch genannt Multi Phased MG Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Markt bewegt Sie nehmen nur einen Teil der gesamten req. Handel, und Sie weiterhin nur, wenn der Markt geht in die 8220right8221 Richtung. Was denken Sie über diese Strategie ist es sicherer als regelmäßige MG BTW, kann ich Ihre E-Mail bitte für eine persönliche Frage TIA I8217ve gesehen haben Variationen wie diese vor und einige andere. In der Tat die Excel-Sim-Tabelle 8211 forexopwpdmact4508 8211 haben wir können Sie so etwas tun. Es erlaubt Ihnen, einen anderen Compoundierungsfaktor als den Standard (2) zu verwenden. Also anstelle von 2x zum Beispiel, dass Sie mit Standard-MG haben können Sie 1.5 X oder 1.2 X oder einen anderen Faktor verwenden. Das Interessante ist, sagen Sie, wenn die 8220market bewegt sich in die richtige Richtung8221. Das macht mich denken, was Sie sprechen, ist mehr eine hybride Strategie, weil ein Standard-Martingale-System verdoppelt sich auf Verlierer 8211 nämlich es zunehmende Exposition als der Markt bewegt sich gegen Sie nicht umgekehrt. Das klingt also eher wie eine Reverse-Martingal-Strategie. Sehr interessante Artikel, aber ich immer noch don8217t verstehen, was Sie unter: 8220Die beste Weg, um mit Drawdown umgehen, ist ein Ratschen-System verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown limit.8221 Könnten Sie erklären, was Sie hier tun? Betrachten Sie Tabelle Sie erhöhen die Drawdown-Grenze auf Gewinne vorher gemacht, aber Sie aufhören, die Grenze am 7. erhöhen Lauf. Diese Ratschen-Ansatz bedeutet im Grunde bedeutet, dass das System mehr Kapital zu spielen, wenn (wenn) Gewinne gemacht werden. Also in den frühen läuft die Anzahl der Zeiten, die das System verdoppeln wird weniger und damit die Drawdown-Grenze ist niedriger. Aber mit jedem Gewinn wird dieses Drawdown-Limit im Verhältnis zum Profit 8211 erhöht, so dass es mehr Risiko einnimmt. Ich benutze dies als eine Möglichkeit der Sperrung in Gewinnen, so dass das System in der Lage ist, mit Geld8221 spielen, dass es so zu sprechen. In dem Beispiel ist der Grund, den es an der Linie 7 stoppt, nur, weil in der Praxis der Abzug in Schritten auftritt (wegen der Verdopplung nach unten). Ich müsste die Simulation im Detail 8211 zu überprüfen, aber es scheint, dass es8217s einen Schritt hier getroffen und der Gewinn muss um mehr zu erhöhen, um es auf die nächste zu nehmen. Sehr guter Artikel, las ich es viele Male und lernte viel. Vielen Dank. Derzeit i8217m arbeiten auf Martingal Handelssystem mit implementierten Hedging-Funktion, um Drawdown zu begrenzen. Meine Frage wäre, wie man Währungen zu handeln, um Martingale Sie vorgeschlagen, bleiben weg von trendigen Märkten. Welche Indikatoren und Setups könnten dazu beitragen, die am besten geeigneten Paare für den Handel zu identifizieren. Um Währungen zu wählen, würde ich zuerst die Grundlagen überprüfen: Zum Beispiel würden Sie nicht riskieren wollen, Handelswährungen, wo theres eine Erwartung einer weit auseinandergehenden Geldpolitik. Dies war bei EURUSD der Fall. EURGBP und EURCHF waren in der Vergangenheit gute Kandidaten, aber nicht aus verschiedenen Gründen. EURCHF kann wegen der Zentralbankintervention nicht als vollkommen schwimmend betrachtet werden, während EURGBP seit längerer Zeit aufgrund der oben genannten Gründe teilweise auftrumpft. Ive verwendete auch einen Reichweitenindikator, da dies helfen kann, die produktivsten Perioden zu identifizieren, nämlich flüchtige aber vorwiegend seitliche Preisbewegung. Hallo Steve, wie viel Balance Sie haben sollten, um diese Strategie laufen 2k 3k Balance ist relativ zu Ihrem Los Dimensionierung. Wenn Sie einen Broker finden, der fractional Sizing (El Dec 1, 2015 bei 3:36 pmThanks für die wunderbare Erklärung. I verdächtigen meinen Fondsmanager verwendet Martingal. Können Sie sagen, durch die Blicke von ihm Could8217t erzählen eine Menge von diesem Wie es doesn8217t zeigen alle Renditen. Haben Sie noch laufenden Martingal auf USDEUR Wie es während 2015 durchgeführt I8217ve getestet eine einfache Strategie auf Martingal basiert, aber während 2015 it8217s war schrecklich Meine Strategie besser führt mit hoher Hebelwirkung von 100 oder Sogar 200. Ich didn8217t es auf EURUSD laufen, aber ja sehe ich seine ein hartes Jahr mit Martingale auf diesem Paar wegen der massiven Schaukeln. Es ist interessant, über die Hebelwirkung, weil in der Regel finde ich den Fall ist das Gegenteil. Fühlen Sie sich frei zu erarbeiten Ihre Strategie hier oder im Forum. Vielen Dank Steve großen Artikel und Website. Ich habe eine große Affinität zu vielen der hier beschriebenen Handelsstrategien. Ich schätze besonders nicht-prädiktive Systeme, die starke Geld-Management verwenden. Ich baue EAs und kann wahrscheinlich das Martingal für Sie zu teilen. I8217ve baute eine, die seit etwa einem Jahr läuft und ist derzeit bis etwa 80 nach I8217ve genommen 100 meiner captial aus. Martingale kann arbeiten, wenn Sie es zähmen. Die Verbindung ist hier MyfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d interessiert sein, mit anderen auf einem abgesicherten Martingal EA zu arbeiten, wenn jedermann mit etwas Erfahrung dazu beitragen möchte, zusammenzuarbeiten. I8217ll ein Forumsthema eingerichtet, um die Diskussion zu starten. Immer gut zu hören, neue Ideen: I8217ll Pin der Link hier für alle who8217s interessiert an der Arbeit an einem EA für dieses System: Hey FXGuy, I8217d interessieren sich für die Zusammenarbeit auf einem hedged martingale EA-Konzept, wenn you8217re noch auf der Suche nach Team. I8217ll überprüfen diesen Pfosten regelmäßig, wenn sehen Sie (oder jemand anderes interessiert) reagiert haben, lassen meine Kontaktdetails. Tolle Post, Steve Hallo Steve, Vielen Dank für Ihre Freigabe .. Sie versuchen, diese Strategie mit einem EA Wenn ja, wie ist das Ergebnis Regards. Ja, it8217s ein proprietärer Handelsberater, obwohl es doesn8217t Arbeit auf Metatrader. Ich werde es re-codiert, um auf MT kurz zu arbeiten und machen es verfügbar auf der Website. Es funktioniert gut innerhalb der Parameter über 8211 dh. Als Skimmer, aber nicht, wenn über-Leveraged. Das Excel-Blatt ist ein ziemlich enger Vergleich, was die Leistung angeht. Ich benutze das Martingal-System, während ich einen bestimmten Satz von Regeln für die Pip-Differenz zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine maximal zulässige Streak von aufeinander folgenden Verlusten. Lassen Sie mich im Detail erklären: Unter normalen Bedingungen arbeitet der Markt wie eine Feder. Je mehr Druck Sie auf die eine oder andere Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt anwenden, desto mehr will er in die entgegengesetzte Richtung zurückprallen. Für meine Erklärung möchte ich mich auf das verweisen, was ich 8216stages8217 nenne. Durch 8216stages8217 meine ich einen 10-Pip-Unterschied nach oben (1 Stufe) oder abwärts (-1 Stufe) vom Setpreis. Zum Beispiel, wenn ein Preis bei 1,1840 auf einem Satz von Währung ist, und der Preis bewegt sich auf 1,1850, definiere ich dies als 1 Stufe. Wenn es 1,1830 wird, definiere ich es als -1 Stufe. Was ich am Ende tun, ist eine gegebene hohe oder niedrige wählen, und warten, dass es entweder steigen oder fallen um 40 Pips (steigen um 4 Stufen oder fallen um 4 Stufen), und dann eine Gegen-Trend-Reihenfolge mit einem Set-Profitstop Verlust von 1 Stufe in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich richtig spielte, verdiene ich. Wenn nicht, hält der Kurs den Trend von einer anderen Stufe und ich in der Regel verlieren etwa 2-3x die potenziellen Ertrag aufgrund der Ausbreitung. Wenn ich gewinne, warte ich nur, bis der Prozess wieder passiert, und eine neue Reihenfolge. Wenn ich don8217t, verdopple ich meine nächste Wette mit einer Gegenrichtung Stufe sofort nach dem Verlust der 1. Etappe. In diesem Fall ist der Preis bereits um 5 Stufen (50 Pips) nach oben oder unten gegangen, so dass die Chancen zumindest ein bisschen Druck abschwächen, indem man eine Stufe in die entgegengesetzte Richtung erhöht, und ich habe höhere Chancen der Verdoppelung Mein ursprünglicher Verlust. Wenn ich wieder lose, verdopple ich noch einmal (mit noch höheren Chancen werde ich die nächste Etappe gewinnen), indem ich meinen ersten Verlust meinen zweiten Verlust und verdoppeln. Wenn ich die dritte Stufe verliere, verlor ich eine große Menge, so dass ich aufhören, dort zu verdoppeln. In diesem Szenario ist der Markt wahrscheinlich in einem Run-off auf die eine oder andere Weise (in der Regel aufgrund einer großen Veranstaltung, die dazu führen, dass dies geschehen kann, um eine bestimmte Menge von Währungen). Ich lasse diese Menge der Währung gehen, während ich meine Arbeit auf eine andere Menge von Währung, bis die Aufregung beendet (fällt um mindestens eine Bühne oder zwei) auf die, die ich loslassen. Beim Betrachten einer Reihe von Währung, suche ich für plötzliche Aufstiege oder Stürze von 4 Stufen ohne jede Gegenrichtung Bühnenbewegungen dazwischen. Wenn es sogar einen Stufendifferenz gegeben hat, beginne ich die Bühnenanstiegsabfallzählung bei 0. Wie gesagt, 90 der Zeit gewinne ich, und die kombinierten Einnahmen der Stufen 1, 2 oder 3 über der ursprünglichen 4 Stufe Bewegungen in der Regel überwiegen die Gesamtmenge verloren im Laufe der Zeit von denen, die über 3 gehen (plötzliche Anstiege oder Stürze von 70 Pips oder mehr, ohne dass Gegenbewegungen extrem selten sind) Ich benutze diese Strategie für etwa 6 Monate jetzt, und ich bin auf Eine positive 35 verdienen, seit ich es angefangen habe. Irgendwelche Gedanken